Slik bruker du belønningsrisikoforholdet som et profesjonelt innhold i denne artikkelen Belønningen til risikofaktor (RRR, eller belønning: risikofaktor) er et veldig kontroversielt diskutert handelsemne, og mens noen handelsmenn hevder at belønning: risikofaktor er helt ubrukelig, andre tror det er den Hellige Graal i handel. I den følgende artikkelen forklarer vi hvordan du bruker belønningsrisikoforholdet riktig, dele litt mindre kjente fakta om konseptene og demystifisere ideene bak belønningen: risikofaktor. Myter rundt belønningen: risikofaktor Myte 1: Risikoen er ubrukelig Du leser ofte at handelsmenn sier at belønning / risikofaktor er ubrukelig som ikke kunne være lenger fra sannheten. Selv om belønning: risikofaktoren av seg selv ikke har noen verdi, blir det raskt et av de kraftigste handelsverktøyene når du bruker det i kombinasjon med andre handelsstatistikker. Uten å vite belønningen: risikofaktor for en enkelt handel, er det bokstavelig talt umulig å handle profittabelt, og du vil snart lære hvorfor. Myte 2: God vs. dårlig belønning: risikofaktor Hvor ofte har du hørt noen snakke om et generisk og tilfeldig valgt minimumsbelønningsforhold? Selv populære handelsbøker oppgir ofte at handler med en belønning: risikofaktor på mindre enn 2: 1 eller 3 : 1 må unngås. Dette er veldig galt og kan til og med føre til en nedgang i handelsprestasjonen. Når du leser noe slikt, forlater nettstedet umiddelbart. Som vi ser snart, vil den optimale belønningen: risikoen bare avhenger av din egen handelsstrategi og DIN ytelse, og ingenting annet. Det er ingenting som god eller dårlig belønning: risikofaktorer. Myte 3: Psykiske stopp og ikke bruk av stopp er bedre Når en næringsdrivende er klar over hvordan begrepet belønning: risikofaktor fungerer, vil han se at handel lønnsomt uten å ha et nøyaktig og fast prisnivå for stoppet hans, er umulig. Bare hvis du vet hvor du vil plassere din stoppordre før du går inn i handelen, kan du beregne belønningen din: risikofaktor, ønsket winrate og dømme om en handel har en positiv forventning for deg eller ikke, vi tar deg gjennom et eksempel under. Mental stop loss ordrer virker ikke. Myte 4: Don8217t rettferdiggjøre dårlige handler med store belønning / risikofaktorer Ofte tror handelsmenn at ved å bruke en bredere fortjeneste eller et nærmere stoppested, kan de enkelt øke belønningen deres: risikofaktor og dermed øke forventningen til deres handelsprestasjoner. Dessverre er det ikke så enkelt som det. Ved å bruke en bredere fortjeneste, betyr det at prisen vunnet8217t kan nå taktsettingsordningen så lett, og du vil sannsynligvis se en nedgang i winrate. På den annen side vil innstillingen av stoppet ditt tettere øke mengden for tidlig stoppløp, og du vil bli sparket ut av handlingen din for tidlig. Amatørhandlere ofte rettferdiggjør dårlige handler hvor de ikke handler innenfor sitt system med en større belønning: risikofaktor. Dine handelsregler er der av en grunn, og en dårlig handel blir ikke plutselig akseptabel ved tilfeldig håp om å oppnå en større belønning: risikofaktor. Du kan rettferdiggjøre en dårlig handel med en potensielt stor belønning: risikofaktor. En dårlig handel forblir alltid en dårlig handel. Tradeciety 8211 Rolf (Tradeciety) 16. Mrz 2016 Grunnleggende 8211 belønning: risikofaktor 101 I utgangspunktet måles belønningen: risikofaktor avstanden fra oppføringen din til stoppet ditt og du tar fortjeneste, og sammenligner deretter de to avstandene (videoen under viser at). Når du vet belønningen: risikofaktor for handelshandelen din, kan du enkelt beregne ønsket winrate (se formel nedenfor). Du kan raskt se om belønningen: risikofaktoren er stor nok til din historiske winrate, eller hvis du bør hoppe over den handelen når belønning: risikofaktor er for liten. Minimum Winrate 1 (1 Belønning: Risiko) Nødvendig Belønning: Risikoforhold (1 Winrate) 8211 1 Eksempel 1: Hvis du legger inn en handel med en 1: 1 belønning: risikofaktor, må din samlede winrate være høyere enn 50 for å være en lønnsom næringsdrivende: Eksempel 2: Hvis systemet har en historisk gevinst på 60, trenger du en belønning: risikofaktor på 0,6. 1 for å oppnå en langsiktig forventning: (1 0,6) 8211 1 0,7 Cheat Sheet for belønning: risikofaktor og winrate Handlere som forstår denne forbindelsen, kan raskt se at du heller ikke trenger en ekstremt høy winrate eller en stor belønning: risikofaktor for å gjøre penger som handelsmann. Så lenge din belønning: risikofaktor og din historiske winrate-kamp, vil din handel gi en positiv forventning. Den dynamiske belønningen: risikofaktor 8211 avanserte konsepter Når du er i en handel og pris begynner å bevege seg i din favør, faller belønning: risikoforholdet for handelen siden avstanden fra den nåværende prisen til å stoppe økningen. En fallende belønning: risikofaktor fører til en rekke endrede risikometri som vi vil utforske videre nå. Like før prisen er i ferd med å slå din fortjeneste, er risikobeslutningsforholdet verste, og det kan bli svært vanskelig å få riktig handelsavgjørelse. Spørsmålet blir da, tar du fortjeneste tidlig, og risikerer ikke å gi tilbake urealiserte fortjeneste, tror du fortsatt på handlingsideen din og la den løpe, eller flytter du ditt stopp for å beskytte handelen din og vente det ut Mens det er ikke noe riktig eller feil svar på dette spørsmålet, er det viktig å være oppmerksom på dynamikken her og analysere hvordan man styrer stillinger og profitt som påvirker resultatene dine på lang sikt. Exiting trades riktig kan gjøre en stor forskjell i ytelsen din. Nedenfor vil vi nå gå gjennom et handelseksempel og vise deg hvordan risikoparametrene for en handel endres når prisen beveger seg. En trinnvis handelseksempel hvordan du bruker belønningsrisikoforholdet 1) Du går inn i en handel For argumentets skyld, kan vi si at vi går inn i korthandelen på pennens pause. På dette tidspunktet er risikobelønningsforholdet 2: 1 (240120), og vårt minimumskrav for gevinst er 33,3 (11 2). Dette betyr at hvis din historiske winrate er større enn 33,3, kan vi trygt ta handelen. Hvis winrinsultatet ditt ville bli lavere, måtte du hoppe over oppsettet, selv om det har alle inngangskriteriene, og ikke fla med dine ordrer for å produsere en større belønning: risikofaktor som ikke gir mening. 2) Pris beveger seg i din favør 8211 belønning: risikofaktor avtar Etter at prisen har gått i vår favør, må du revurdere situasjonen. Hvis du forlater stoppordre på sitt opprinnelige nivå, faller risikoen for nytt belønning: 0,2 (60270) og den nødvendige winraten er nå 83 (11 1,2). Traders får feil: Du må være oppmerksom på at du ikke handler med gratis penger når handelen din er i profitt. De fleste handelsfolk tror at med mindre de har stengt handel, er pengene de ser i deres flytende PampL ikke deres døde feil. Når du begynner å behandle pengene i PampL, så er det dine penger, må du beskytte det som en næringsdrivende, håndtere risiko og maksimere den endelige utbetalingen. Spør deg selv følgende spørsmål når du bestemmer mellomhandelsavgjørelser: Hva er dagens belønning: risikofaktor og ønsket winrate Skal jeg inngå handelen med det nåværende stoppet tap og ta fortjenestene og dagens risikobeløp som det er nå Hvis ikke , er det et fornuftig prisnivå hvor jeg kan flytte min stop-loss rekkefølge til å øke belønningen: risikofaktor Hvis ikke, hva er oddsen for pris som tar din fortjeneste? Er det fortsatt ser bra ut eller er prisen sliter. 3) Trailing your Stopp den riktige veien Det er flere måter å sti stopper og det er ikke noe riktig eller feil. Det viktigste punktet er at du har en systematisk tilnærming som gjør at du kan spore stoppet ditt til rimelige nivåer der sjansene for premature klemmer minimeres. I vårt eksempel har vi slått stoppet over de forrige stearinlysene. Nå har din nye belønning: risikoen økt til 1: 1 (6060) og den nødvendige winraten droppet til 50 (111). Andre måter og metoder du kan bruke til å stoppe stier er: Swing høyder og nedturer veldig populære og effektive Høy og lav av dagen Støtte og motstand Flytte gjennomsnitt er spesielt nyttig under trenden markedsperioder ATR som tilleggsinformasjon. Stopp tap-innstilling basert på volatilitet Basert på naturlige prismønstre eller diagramformasjoner 4) Den realiserte belønningen: risikofaktor R-Multiple Konseptet R-Multiple (som står for Risk-multipel) ligner belønningen: risikofaktor, men det er mer av en prestasjonsstatistikk som ser på lukkede bransjer. R-multimålet måler dine handler når det gjelder risiko, hvor det definerer avstanden mellom oppføringen og stoppet som 1R. Dermed er en handel du lukker for tap ved ditt første stopp-tapnivå et -1-tap. En vinnende handel som gjør dobbelt så høyt som din første risiko (en 2: 1 belønning: risikofaktor) ville være en 2R-handel. Du får ideen R-multikonseptet kommer veldig praktisk når du begynner å sammenligne din første belønning: risikofaktor til den ferdige R-multiplanen. Hvis du overvurderer belønningspotensialet og ser en stor forskjell mellom den opprinnelige belønningen: risiko og den endelige R-multipelen, bør du se på premissen for metodikken din. Er du altfor optimistisk Lukker du næringen for tidlig Hva skjer akkurat Slike innsikt er uvurderlig, og de vil gjøre stor forskjell i din handel, den enkleste måten å finne ut hva som skjer eller ikke, er å konsultere din handelsdagbok. Belønningsrisikoforholdet: Det ultimate risikostyringsverktøyet Konseptet med belønning: risikofaktor er langt mer enn bare å dividere din avkastningsavstand ved stoppavstandsavstanden din og deretter skyte for et tilfeldig høyt tall. Belønningen: risikofaktor bestemmer din langsiktige lønnsomhet og det er et dynamisk konsept. Profesjonelle handelsfolk (se nedenfor) ser seg selv som risikostyrere og vurderer risiko og håndterer ulemper bør være topp prioritet. Vi oppfordrer deg sterkt til å begynne å legge mer oppmerksomhet til dine planlagte, realiserte og mellomstore risikoparametere og vurdere hvordan du håndterer handler. Hvis du ønsker å leke med annen handelsstatistikk og få en bedre følelse av hvordan ulike handelsparametre virker, kan du sjekke ut Edgewonk8217s ytelsesimulator eller bruke vår belønningsrisiko kalkulator. Ekstra: Profesjonelle handelsmenn om belønning: risikofaktor Du bør alltid kunne finne noe der du kan skje belønningsrisikoforholdet så sterkt i din favør at du kan ta en rekke små investeringer med gode belønningsrisiko muligheter som burde gi deg minste tegning nede smerter og maksimal oppside muligheter. Paul Tudor Jones Det er ikke om du er riktig eller feil, det er viktig, men hvor mye penger du lager når du har rett og hvor mye du mister når du er feil. George Soros Helt ærlig, jeg ser ikke markeder jeg ser risiko, belønninger og penger. Larry Hite Det er viktig å vente på handler med god risikoavkastning. Tålmodighet er en dyd for en handelsmann. Alexander eldste Paul Tudor Jones hadde et prinsipp han pleide å bruke kalt 5: 1. han vet at han vil gå galt noen ganger, så hvis han mister en dollar og må tilbringe en annen dollar, tilbringer to for å lage fem, er han fortsatt opp 3. Han kan være feil fire av fem ganger og fortsatt være i god form. Anthony Robbins på Paul Tudor Jones Det viktigste er pengehåndtering, pengehåndtering, pengehåndtering. Enhver som er vellykket, vil fortelle deg det samme. Marty Schwartz Problemet med RiskReward er at du aldri kan kjenne belønningen, bare risikoen. Eventuelt belønning du oppfatter er et komplett fantasi av fantasien. Det er en helt gjengitt gjetning (uansett hvor hardt du prøver å rettferdiggjøre det 8211 statistisk eller på annen måte). Dette er en uunngåelig sannhet siden markedet har tilfeldige krefter som virker på det hele tiden. Videre er RiskReward også sterkt påvirket av næringsdrivendes evne. Dermed mener jeg at det er mange emosjonelle faktorer som vil påvirke handlende med forskjellig evne under handelen. For eksempel, hvis en næringsdrivende oppfatter en 4 til 1 RR-handel, går inn i og tidlig i handelen bestemmer seg for å gå ut av panikk eller ubehag og bære en liten fortjeneste, handelen er ikke lenger en 4 til 1 RR, det er nærmere en 1 til 4 (hvis et stopp ble plassert i en rimelig avstand fra inngangen). Det samme gjelder for en næringsdrivende som går inn i samme handel og på et tidspunkt under handelen ser aktivitet som sannsynligvis vil negere det positive resultatet og utgang med et overskudd som er like med avstanden fra inngang til stopp. Med andre ord, en 11 RiskReward. Nå er det store spørsmålet til den næringsdrivende: Siden det var bare en 11, hvis du ville ha visst det, ville du fortsatt ha tatt handelen. RiskReward kan muligens hjelpe deg psykologisk og hjelpe deg med å trekke utløseren, men noe utfall du oppfatter før oppføring er helt ferdig. Risiko Ansvarsfraskrivelse Trading Futures, Forex, CFDs og aksjer innebærer en risiko for tap. Vær nøye med å vurdere om slik handel passer for deg. Tidligere resultater er ikke en indikasjon på fremtidige resultater. Artikler og innhold på denne nettsiden er kun til underholdningsformål og utgjør ikke investeringsanbefalinger eller råd. Fullvilkår Bildekreditt: Tradisjonelle bilder og bildelisenser lastet ned og hentet gjennom Fotolia. Flaticon. Freepik og Unplash. Handelsdiagrammer er oppnådd ved å bruke Tradingview. Stockcharts og FXCM. Ikondesign av Icons8Risk Belønning: 1: 1, 1: 2 eller 1: 3 Spørsmålet om risikobetaling plager meg igjen og igjen. Jeg er ikke sikker på hvilken du skal ta. Åpenbart synes 3: 1 RR å være den mest lønnsomme, men er det virkelig sant jeg mener, det er vanskelig å få en vinner som er tre ganger min potensielle risiko. Å fange en vinner som har like mange pips som min risiko er mye lettere å få. Har noen opplevd med det emnet Personlig prøvde jeg alltid 2: 1 RR og det var ok. Nå prøver jeg 1: 1 RR og vinnerne kommer mye lettere. Hva tenker dere om dette Ble medlem Jun 2010 Status: Medlem 20 Innlegg Ive har alltid sett RR-saken å være mer bruk i statistikk enn å planlegge en systemstrategi rundt den. Jo lavere risikoen: Belønning (1: 0,5), desto bedre er sjansen, teoretisk, å treffe ditt overskuddsnivå, men da tar det bare 1 tap å tørke ut 2 vinnere. Omvendt, hvis systemet hadde en RR på 1: 3, så er det mer sjanse for at handelen din rammer SL, men det tar bare 1 vinner å få deg tilbake til å bryte selv etter 3 tap. Så som jeg sa, synes jeg personlig at den bare skal brukes som en statistisk type ting. Kunsten å være klok, er å vite hva jeg skal overse. Ive har alltid vurdert RR-saken til å være mer brukt i statistikk enn å planlegge en systemstrategi rundt den. Jo lavere risikoen: Belønning (1: 0,5), desto bedre er sjansen, teoretisk, å treffe ditt overskuddsnivå, men da tar det bare 1 tap å tørke ut 2 vinnere. Omvendt, hvis systemet hadde en RR på 1: 3, så er det mer sjanse for at handelen din rammer SL, men det tar bare 1 vinner å få deg tilbake til å bryte selv etter 3 tap. Så som jeg sa, tror jeg personlig at det bare skal brukes som en statistisk type ting Vel, det du har sagt er godt kjent, og jeg er helt enig. Du kan lese overalt at en RR på 1: 3 er bedre enn en RR på 1: 1, og det gir mening. Men tingen med en RR på 1: 3 er det faktum at det er svært vanskelig å få de handlingene avhengig av metoden du bruker. En metode basert på en 1: 1 RR bør også være like effektiv som en metode med en RR på 1: 3. Med et 1: 3 RR-system trenger jeg bare å være rett 33,3 av tiden for å være lønnsomt. Med et 1: 1 RR-system trenger jeg bare å være rett 55 av tiden for å være lønnsom. 1: 3 RR-systemet ser veldig fint og enkelt ut. Ha, jeg trenger bare å være rett 33,3 av tiden for å være lønnsom. Det er sant, men du må også få 3 ganger flere pips enn 1: 1 RR-systemet. I dag hadde jeg 2 lønnsomme handler med en 1: 1 RR. I går også 2 lønnsomme handler. Nå gjør dette 4 Trades 8 Profit (Risk 2). Med en RR på 1: 3 ville jeg ikke ha gjort noen Pips i det hele tatt. Før du går inn i en handel kan du se for å se hvor mye romprisen har til neste priskvoter. Hvis den avstanden føles behagelig for deg og er mer enn rommet du trenger for ditt stopp, bør det være bra. For meg personlig er r: r en etter-faktum statistikk som jeg liker å prøve å forbedre. Jeg pleide å bare oppnå 1: 1, men etter hvert har Ive vært i stand til å gjøre det gunstigere. Jeg er enig også. Jeg har alltid en maksimal risiko i enhver handel, og belønningen vurderes som et minimum, eller jeg går ikke inn, men det kan ende opp med å være 1: 1 eller mindre, og når jeg ser tilbake på tusenvis av handler, er en ting myfxbook bra for) den faktiske r: r er litt lt1: 1 - noe å forbedre, men ikke en årsak til alarm, da kontobalansen vokser. Hvis dåren fortsetter i sin dårskap, vil han bli vis. - William Blake Jeg mener det er vanskelig å få en vinner som er tre ganger min potensielle risiko. Å fange en vinner som har like mange pips som min risiko er mye lettere å få. Har noen opplevd med det emnet Personlig prøvde jeg alltid 2: 1 RR og det var ok. Nå prøver jeg 1: 1 RR og vinnerne kommer mye lettere. Hva synes dere om dette I begynnelsen hadde jeg det samme problemet. Når du lærer mer om kartanalyse, tror jeg ikke du vil ha dette problemet. Det eneste problemet jeg kan se er at du ikke har en sterk oppføring. Du er ganske som en pokerspiller som ikke vet forskjellen mellom AK (egnet) mot AK (ikke egnet). Du kan ikke skille de høyere sannsynlighetsoppføringene mellom hverandre. Det er derfor du har dette dilemmaet. Det blir tider når handelen din kan gå 100 pips (hvis du handler høyere TF), og en av de beste måtene å fange dem er å åpne 2 stillinger. En med fast TP, og en annen åpen. Personlig bruker jeg en risiko: 1 belønning: 3 mål ved å sette et fast mål for en posisjon og et etterfølgende mål for den andre posisjonen. Jeg sørger for at jeg tar noen pips hjemme, men jeg lar det løpe for de større vinnerne. I virkeligheten er noen dager den oppnådde R: R mer, noen er mindre. R: R er rett og slett et kvotalot for deg å komme i hodet ditt basert på hvordan du vil styre pengene dine og handler. Siden du ikke kan snakke om R: R uten å snakke om å vinne til tap-forhold, skal jeg slå hodet mitt mot veggen som prøver å være rett 80 av tiden Im her for å leve, for ikke å være riktig hver eneste gang. Ingen EGO. Det er mye lettere å være riktig en lavere prosentandel av tiden, men tjener fortsatt penger fordi pengestyringen din er god. Så hvis du kan få din technicals nede, få oppføringene dine riktig, og administrer et vinnertap-forhold på nærmere 50 (myntkast odds), vil du bli satt for å tjene penger konsekvent - noe som jo er poenget.1: 1 Risikobesvar Ratio - Hvorfor det bare gir mening Joined Jul 2010 Status: Medlem 406 Innlegg 18. juni 2012 Oppdatering - Spørsmål: Hvilken fordel ble oppnådd fra denne tråden Svar: Det var en fantastisk måte å samle sammen plakatene og mutterne jeg trengte å legge til min ignoreringsliste. Etter at en rekke få elendige drømmer trakk diskusjonen gjennom sin egen fekalitet og fortynnet alt nyttig innhold med diaréen, ble det fremdeles et positivt resultat som beskrevet ovenfor. Merk til nye lesere av denne tråden: Spar tid og bare les første side hvis det er i det hele tatt nyttig for deg. Det vil bare ta et minutt, og du er velkommen til å kaste den som søppel hvis du ikke finner det til bruk for det. Vær også oppmerksom på at dette forumet er sponset av, og fortjeneste fra, meglere og andre bedrifter som (de fleste) ikke vil at du skal lykkes i handel. Til slutt, hvis de fleste rant og raser om de samme gamle, overhypede metodene, og de fleste mister alle pengene sine. noen lyspærer belyser der ute Den vanligste troen hos Forex Factory Traders er at en 1: 2 eller høyere RR er nødvendig for lønnsom handel. Folk som sier dette ofte, er under misforståelsen at det er 50 sjanser for at markedet slår deres SL og en 50 sjanse for at den treffer sitt mål. Vel en grunnleggende forståelse av handel og enkel matematikk ville vise at det er en lavere sjanse for at prisen treffer 20 pips enn å treffe -10. Mange forhandlere tror om de kan komme opp med en sytem som har en veldig liten kant, så vil denne 1: 2 eller høyere RR være det som gjør dem penger. Problemet er at de må ha en veldig sterk kant for å få et 1: 2 eller høyere RR-system til å være riktig 50 av tiden, bare fordi det er mer sannsynlig at prisen vil slå deres stopp oftere enn det treffer målet sitt. Så hva er en annen tilnærming til markedet for de som ikke har en enorm kanten A 1: 1 Risk Reward Ratio. Hvis vi slipper av transaksjonskostnader for et øyeblikk, kan vi si at en 100 pipstopp har omtrent like mye sjanse til å slå som 100 pip Target. Jeg betaler selv 1,2 pips total transaksjonskostnad per handel som er 1,2 av 100 pip-målet. Hver seier vil netto 98,8 pips og hvert tap vil netto -101,2 pips. Så vårt system trenger å ha en liten 2,4 kant for å bryte selv. Alt mer enn det, og vi er i fortjeneste. Så, å finne et mønster å gå inn på som er riktig 6 ganger ut av 10, vil gi en total fortjeneste på 188 pips. Å være rett bare 51 ganger i 100 nett 80 pips. Så vi tar om et systemmetode som bare har en liten kant og bingo, vi tjener penger. Et mønster som fungerer bare litt oftere enn det gjør, er alt du trenger med en 1: 1 RR. Så hvorfor sette alt det presset på å ha en massiv kanten stor nok til å jobbe en 1: 2 RR Joined Dec 2009 Status: Tool 147 Innlegg Jeg har faktisk googled denne tråden fordi jeg har tenkt på dette emnet en stund nå. Synd at det ikke skjer mer debatt, men jeg har en mening som tar det et skritt videre enn matte og kanskje er viktigst. Roofx, jeg takker for at du har lagt ut matematikken som virker solid. Tyoon, takk for at du kom opp med 1: 5-argumentet. Før jeg gir ideene mine om dette, vil jeg fortelle litt om meg. Jeg kommer fra verden av No Limit Hold em poker. For de som ikke vet mye om det, kan du spille turneringer med 6, 10 45, 180, 10 000 (alt i mellom, under eller over) folk. Selvfølgelig, når du spiller en (quotequot) 6-manns turnering (sitNgo) er sjansene for at du vinner mye høyere enn når du skulle spille en 180-turnering (quot2quot). Alt i alt vil du vinne quot1quot oftere enn quot2, men å vinne quot2quot vil gi deg en mye høyere belønning enn å vinne quot1.quot Så det kommer ned som passer din personlighet, men enda viktigere, hva du kan håndtere på en psykologisk nivå når det gjelder å ikke vinne. En seier, vil gjøre opp for mange tap når du spiller quot2, men kan du håndtere draw-downs jeg ikke kunne, og jeg er sikker på at jeg fortsatt ikke kan. Det var derfor mitt spill var 5050 sitNgos. 10 spillere, halv gevinst første pris (minus liten avgift) og den andre halvdelen får ingenting. veldig lav varians og fra et psykologisk synspunkt, veldig lett å mestre. Faktisk kunne jeg ikke vinne å spille poker før jeg begynte å spille den varianten. Så hva tror du Oversetter dette til Forex-markedet De 15 blir slått mindre enn det 1: 1. Det tar også bort problemer som TP1, TP2, TP3 og hvordan det oversettes til deg RR. Det tar et sterkt sinn å ikke låse i noen pips før 1: 5 treffene dine. Spesielt etter at du har brent et par ganger. Det er derfor så mange mennesker tar fortjeneste tidlig og ikke skjønner at de faktisk ødelegger sine RR-forhold. det vil si å miste med den største masse størrelsen og vinne med den minste størrelsen. Jeg har nettopp kalt noen ting som jeg anser å være et problem, og hva ville gjøre en 1: 5 umulig for meg å mestre. Det tok meg til nå å komme til den konklusjonen at 1: 1 er trolig den beste måten å gå for min personlighet. Jeg ble indoktrinert av bøker og og forum om minimum 1: 2 RR og aldri tenkt på min egen erfaring i saken. Jeg tror at pokerpsykologien oversetter perfekt inn i Forex-markedet, og jeg bør dra full nytte av disse erfaringene. Alt må være enkelt en SL, en TP og vinne mer enn du mister. Dette er min mening, men jeg må advare deg om at jeg ikke er en vinnende handelsmann. Jeg burde faktisk si quotequot fordi jeg allerede har bestemt at jeg kommer til å bli en. Det krever justering, akkurat som med poker. Tok meg en stund å få grep på det også. Hvis du lurer på hvorfor jeg ikke leker lenger, vil jeg anbefale deg å lese bloggen min. Ingenting til dyptgående skjønt. Dens min pris eller ingen pris i det hele tatt Ble medlem Feb 2008 Status: hjemløse 6.441 Innlegg Hmm høres ut som om jeg ikke er den eneste som blir lei av dagens markedsforhold. For en stund nå har jeg brukt en høy r: r-metode. Selv om det var veldig lønnsomt for meg lenge, har jeg vært ekstremt frustrert for sent med mindre enn gjennomsnittlige resultater. Mange bryter selv handler, whipsaws som resulterer i tap som like like kunne vært massive vinnere. Og sporadisk 4, 5, 6: 1 handel. Jeg pleide å få en spenning da Id stalk markedet og ta kanskje 3 oppføringer i uken, hvorav det ene resulterte vanligvis i en fin løper på 100 -200 pips, der jeg kunne legge til 3 eller 4 ganger og gi et veldig kjekkt fortjeneste. Annnyway, mine siste frustrasjoner fører meg til å gå tilbake over året på en tester med en litt annen tilnærming. Svaret på mine problemer var å sette et fast 1,5: 1 mål, men øke risikoen min fra 1 per handel til 3 per handel. 1) Vel, de fleste vil fortelle meg at 3 er for høy til å risikere på en handel, men i dårlig handler Im vanligvis ut manuelt på mindre enn halvparten av hvor mitt stoppfall er, i gjennomsnitt, slik at det er mer som 1,5 risiko ved kjøp kraft eller 3. 2) Tidsavbrudd venter ut vellykket, men langt 5: 1 handler er kuttet stor tid. Gjennomsnittlig handelstid er nå 1-4 timer i stedet for 5-10 timer, ettersom de fleste 100 piphandler mesteparten av tiden må spore på et tidspunkt rundt halvveismerket. Som betyr mer av de gode greiene til Mr. Cindy, mindre robot som atferd. 3) En mer konsistent og vanlig fortjeneste strøm. Vinstraten øker massivt, suksessraten økte massivt. 4) Den psykologiske slitasje på å være i veldig hyggelige handler, men likevel ikke noe fortjeneste på grunn av alltid jage quotthe big onequot blir slettet. 5) For hver 4: 1 vinner fant jeg ut at i mellom var det minst 3 1: 1 vinnere, men ofte mer. 6) Overdreven risiko belønnes som 1: 1,5 handler med 3 risiko er like lønnsomme som 4 eller 5: 1 handler med 1 risiko. 7) Det er fornuftig (for meg) å tilpasse en strategi rundt hva som er mest i hver handel enn å tilpasse den til de mest ideelle handler (store løpere). BTW øker aldri risikoen din med mindre du er veldig trygg i din strategi og deg selv. Hmm høres ut som jeg ikke er den eneste som blir lei av dagens markedsforhold. For en stund nå har jeg brukt en høy r: r-metode. Selv om det var veldig lønnsomt for meg lenge, har jeg vært ekstremt frustrert for sent med mindre enn gjennomsnittlige resultater. Mange bryter selv handler, whipsaws som resulterer i tap som like like kunne vært massive vinnere. Og sporadisk 4, 5, 6: 1 handel. Jeg pleide å få en spenning som Id stalk markedet og ta kanskje 3 oppføringer i uken, hvorav det ene resulterte vanligvis i en fin løper på 100 -200. hm, høres mer ut som systemhopping til meg. Dette er grunnen til at jeg ikke liker å dele mine ting her. For det første jeg ikke forandre meg fordi jeg har noen overdreven tegning. Jeg endrer seg fordi etter testing er dette det jeg fant for å tjene mer penger. For det andre tror jeg jeg har et bedre perspektiv på meg selv og hva jeg gjør enn dere. Så lagre en annen rant Jeg vil bare være enig i å være uenig. Og la det være på det. Grunnen til at jeg ikke lytter til søppel er at jeg faktisk tjener fortjeneste som folk som dere konsekvent forteller at alle er umulige. Så lykke til å gjøre. Ble medlem Apr 2010 Status: Medlem 43 Innlegg Mens jeg setter pris på behovet for å sette stopper og mål i en handel, klarer jeg ikke å forstå hvordan de vilkårlig R: R-regler passer virkelig i en markedsdynamikk. Personlig ser jeg R: R mer som en utgang i stedet for et innspill basert på en handelsstrategi. Hvis du for eksempel legger SL-en på 20 pips fordi det er den siste høyest høye, hvorfor bruk et multiplum av dette nummeret for å bestemme hvor du vil angi TP, selv om disse to elementene er helt uavhengige, lagre i de spesifikke tankene Forhåndsinnstilling av R: R-regler gir absolutt en komfortabel matematisk ramme (du vet din risiko og belønning på forhånd), men i min erfaring begrenser det generelt handelspotensialet da det skaper kunstige og noen ganger unødvendige begrensninger i en aktivitet som allerede har mange av dem . Handel hva du ser, ikke det du håper på Ble med Apr 2008 Status: Parsimony Rulez 3.553 Innlegg Dette kan ende med at du har en hel rekke forskjellige RR-forhold og ja, noen av dem vil være mindre enn 1: 1. Stivhet er det som dreper mange handelsmenn IMO. Jeg er enig, og med darko2010s innlegg ovenfor. Hvorfor har disse stive R: R-forholdene bare forblir fleksible og utnytte markedet for det det tilbyr, i stedet for noe vilkårlig nummer som handleren bestemte seg for at han ønsker. Uansett eksponering blir justert oppdatering som markedet dikterer og handelen utvikler seg uansett. Hva er nummer én feil Forex Traders Lag Sammendrag: Traders er rett mer enn 50 av tiden, men mister mer penger på å miste handler enn de vinner på å vinne handler. Traders bør bruke stopp og grenser for å håndheve et risikobesparende forhold på 1: 1 eller høyere. Stor amerikanske dollar beveger seg mot euroen, og andre valutaer har gjort forex trading mer populært enn noensinne, men tilstrømningen av nye handelsmenn har blitt matchet med en utstrømning av eksisterende handelsfolk. Hvorfor fører store valutakursbevegelser til økte trader tap For å finne ut, har DailyFX forskningsteamet gjennomgått samhandlede handelsdata på tusenvis av live-kontoer fra en stor FX-megler. I denne artikkelen ser vi på den største feilen som forexhandlere gjør, og en måte å handle på riktig måte. Hva gjør gjennomsnittlig Forex Trader Feil Mange Forex Traders har betydelig erfaring handel i andre markeder, og deres tekniske og grunnleggende analyse er ofte ganske bra. Faktisk, i nesten alle de mest populære valutaparene som kunder handles på denne store FX-megleren, er handelsmenn korrekt mer enn 50 av tiden. Ovennevnte diagram viser resultatene av et datasett med over 12 millioner ekte handler utført av kunder fra en stor FX-megler over hele verden i 2009 og 2010. Den viser de 15 mest populære valutaparene som klienter handler. Den blå linjen viser prosentandelen av handler som avsluttet med en fortjeneste for klienten. Rød viser prosentandelen av handler som endte med tap. For eksempel, i EURUSD, det mest populære valutaparet, var klienter en stor FX-megler i prøven lønnsom på 59 av sine handler, og tapte på 41 av sine handler. Så hvis handelsmenn pleier å være mer enn halvparten av tiden, hva gjør de feil? Ovennevnte diagram sier alt. I blå viser det gjennomsnittlige antall pipshandlere som er opptjent på lønnsomme handler. I rødt viser det gjennomsnittlig antall pips som er tapt i å miste handler. Vi kan nå tydelig se hvorfor handelsmenn mister penger til tross for at de tar mer enn halvparten av tiden. De mister mer penger på sine tapende handler enn de gjør på sine vinnende handler. Letrsquos bruker EURUSD som et eksempel. Vi vet at EURUSD-handler var lønnsomme 59 av tiden, men trader tap på EURUSD var et gjennomsnitt på 127 pips mens overskuddet bare var gjennomsnittlig 65 pips. Mens handelsmenn var korrekte mer enn halvparten av tiden, mistet de nesten dobbelt så mye på sine tapende bransjer som de vant på å vinne handler som tapte penger totalt. Sporrekorden for det flyktige GBPJPY-paret var enda verre. Traders var rett en imponerende 66 av tiden i GBPJPY ndash thatrsquos dobbelt så mange vellykkede handler som mislykkede. Imidlertid mistet handlende generelt penger i GBPJPY fordi de gjorde et gjennomsnitt på bare 52 pips på vinnende handler, mens de mistet mer enn to ganger det ndash en gjennomsnittlig 122 pips ndash på å miste handler. Klipp tapene dine tidlig, la dine fortjeneste løpe utallige handelsbøker gi råd til handelsmenn å gjøre dette. Når handelen din går mot deg, lukk den ut. Ta det lille tapet og prøv igjen senere, hvis det er aktuelt. Det er bedre å ta et lite tap tidlig enn et stort tap senere. Omvendt, når en handel går bra, vær ikke redd for å la den fortsette å fungere. Du kan kanskje få mer fortjeneste. Dette kan høres enkelt ut med mer enn det som fungerer og mindre av det som ikke er det, men det går i strid med menneskets natur. Vi vil ha rett. Vi vil naturligvis holde fast på tap, og håper at ldquothings vil vende rundt og at vår handel ldquowill blir riktig. I mellomtiden ønsker vi å ta lønnsomme handler fra bordet tidlig, fordi vi blir redd for å miste fortjenesten som wersquove allerede har gjort. Slik mister du penger trading. Ved handel er det viktigere å være lønnsomt enn å være riktig. Så ta tapene dine tidlig, og la fortjenesten løpe. Slik gjør du det: Følg en enkel regel Å unngå tapet som beskrevet ovenfor er ganske enkelt. Når du handler, følg alltid en enkel regel: Søk alltid en større belønning enn tapet du risikerer. Dette er et verdifullt råd som finnes i nesten hver handelsbok. Vanligvis kalles dette et ldquo riskreward forhold rdquo. Hvis du risikerer å miste det samme antallet pips som du håper å få, så er ditt risikovederlag 1 til 1 (noen ganger skrevet 1: 1). Hvis du målretter et overskudd på 80 pips med en risiko på 40 pips, har du et 1: 2 risikoviljeforhold. Hvis du følger denne enkle regelen, kan du være rett i retning av bare halvparten av handlingene dine og fortsatt tjene penger fordi du vil tjene mer fortjeneste på dine vinnende handler enn tap på dine tapende handler. Hvilken andel bør du bruke Det avhenger av hvilken type handel du gjør. Du bør alltid bruke et minimum 1: 1-forhold. På den måten, hvis du har rett bare halvparten av tiden, vil du i hvert fall bryte jevn. Generelt, med strategier med høy sannsynlighet for handel, som for eksempel handel med handelsstrategier, vil du bruke et lavere forhold, kanskje mellom 1: 1 og 1: 2. For lavere sannsynlighetstjenester, for eksempel trend trading strategier, anbefales et høyere risikovederlag, for eksempel 1: 2, 1: 3 eller 1: 4. Husk, jo høyere risikobesparelsesforholdet du velger, desto sjeldnere må du riktig forutse markedsretningen for å tjene penger. Hold deg til din plan: Bruk stopp og grenser Når du har en handelsplan som bruker et skikkelig risikovilkår, er neste utfordring å holde fast i planen. Husk at det er naturlig for mennesker å holde fast på tap og ta fortjeneste tidlig, men det gir dårlig handel. Vi må overvinne denne naturlige tendensen og fjerne våre følelser fra handel. Den beste måten å gjøre dette på er å sette opp handelen med Stop-Loss og Limit bestillinger fra begynnelsen. Dette vil tillate deg å bruke det riktige risikovederlaget (1: 1 eller høyere) fra begynnelsen, og å holde fast ved det. Når du setter dem, berører du dem (Ett unntak: du kan flytte stoppet til din fordel for å låse inn fortjeneste når markedet beveger seg til din fordel). Administrere risikoen din på denne måten er en del av det mange forhandlere kaller ldquomoney managementrdquo. Mange av de mest vellykkede forexhandlerne har rett om marketrsquos-retningen mindre enn halvparten av tiden. Siden de praktiserer god pengestyring. de kutter raskt sine tap og la fortjenesten deres løpe, så de er fortsatt lønnsomme i sin samlede handel. Fungerer denne regelen absolutt. Det er en grunn til at så mange handelsmenn fortaler det. Du kan lett se forskjellen i diagrammet nedenfor. De 2 linjene i diagrammet ovenfor viser den hypotetiske avkastningen fra en grunnleggende RSI-handelsstrategi på USDCHF ved hjelp av et 60-minutters diagram. Dette systemet ble utviklet for å etterligne strategien etterfulgt av et svært stort antall live-kunder, som pleier å være utvalgshandlere. Den blå linjen viser ldquorawrdquo returnerer, hvis vi kjører systemet uten stopp eller grenser. Den røde linjen viser resultatene hvis vi bruker stopp og grenser. De forbedrede resultatene er enkle å se. Vårt ldquorawrdquo system følger handelsfolk på en annen måte ndash det har en høy gevinstprosent, men mister fortsatt mer penger på å miste handler enn det som gevinst på å vinne. De ldquorawrdquo systemrsquos handler er lønnsomme en imponerende 65 av tiden i testperioden, men det mistet gjennomsnittlig 200 på å miste handler, mens bare å lage et gjennomsnitt 121 på vinnende handler. For våre Stop and Limit innstillinger i denne modellen, stiller vi stoppet til en konstant 115 pips, og grensen til 120 pips, noe som gir oss et risikofremt forhold på litt høyere enn 1: 1. Siden dette er en RSI-handelsstrategi, ga et lavere risikovurderingsforhold oss bedre resultater, fordi det er en høy sannsynlighetsstrategi. 56 av handler i systemet var lønnsomme. Ved å sammenligne disse to resultatene kan du se at ikke bare er de samlede resultatene bedre med stopp og grenser, men positive resultater er mer konsistente. Nedtegninger har en tendens til å være mindre, og egenkapitalkurven er litt jevnere. Også generelt var en risikovurdering av 1 til 1 eller høyere mer lønnsom enn en som var lavere. Det neste diagrammet viser en simulering for å sette et stopp på 110 pips på hver handel. Systemet hadde det beste samlede overskuddet på rundt 1 til 1 og 1 til 1,5 risikofylt nivå. I diagrammet nedenfor viser venstre akse den samlede avkastningen som genereres over tid av systemet. Bunnaksen viser risikofremmende forhold. Du kan se den bratte stigningen rett på 1: 1-nivået. Ved høyere risikovederlagsnivåer er resultatene stort sett lik 1: 1-nivået. Igjen bemerker vi at vår modellstrategi i dette tilfellet er en handelsstrategi med høy sannsynlighet, slik at et lavt risikoviljeforhold sannsynligvis vil fungere godt. Med en trendingstrategi, forventer vi bedre resultater med høyere risiko, da trender kan fortsette til din fordel i langt lengre enn en rekkefelt prisbevegelse. Spillplan: Hvilken strategi skal jeg bruke Trade Forex med stopp og grenser satt til et risikofylt forhold på 1: 1 eller høyere Når du lager en handel, må du sørge for at du bruker en stoppordre. Sørg alltid for at fortjenestemålet ditt er minst like langt borte fra inngangsprisen som ditt stoppfall er. Du kan sikkert sette kursmålet høyere, og sannsynligvis bør du satse på 1: 2 eller mer når trend trading. Deretter kan du velge markedsretningen riktig bare halvparten av tiden og fortsatt tjene penger på kontoen din. Den faktiske avstanden du plasserer stopper og grenser vil avhenge av forholdene i markedet på det tidspunktet, for eksempel volatilitet, valutapar, og hvor du ser støtte og motstand. Du kan bruke det samme risikovillige forholdet til enhver handel. Hvis du har et stoppnivå 40 pips vekk fra oppføring, bør du ha et overskuddsmål på 40 pips eller mer unna. Hvis du har et stoppnivå på 500 pips unna, bør din fortjeneste mål være minst 500 pips unna. For våre modeller i denne artikkelen simulerte vi en ldquotypical traderrdquo ved hjelp av en av de mest vanlige og enkle intradag-handelsstrategiene, som følger RSI på et 15-minutters diagram. Opptaksregel: Når 14-års RSI krysser over 30, kjøp på markedet på åpent neste bar. Når RSI krysser under 70, selges på markedet ved åpningen av neste bar. Exit Rule: Strategi vil avslutte en handel og vende retning når motsatt signal utløses. Når du legger til stopp og grenser, kan strategien lukke en handel før et stopp eller en grense er truffet, hvis RSI indikerer at en posisjon skal lukkes eller vendes. Når en stopp - eller begrensningsordre utløses, er stillingen lukket og systemet venter på å åpne sin neste posisjon i henhold til opptaksreglene. Egenskapene til vellykkede handelsfolk I løpet av de siste månedene har DailyFX-forskerholdet studert handelstendighetene til kunder fra en stor FX-megler, med utnyttelse av handelsdata. Vi har gått gjennom et enormt antall statistikker og anonyme handelsrekorder for å svare på ett spørsmål: ldquoHvordan skiller vellykkede forhandlere fra mislykkede tradersrdquo. Vi har brukt denne unike ressursen for å destillere noen av de ldquobest praksisene som de vellykkede handlerne følger, for eksempel den beste tiden på dagen, riktig bruk av innflytelse, de beste valutaparene og mer. DailyFX gir forex nyheter og teknisk analyse om trender som påvirker de globale valutamarkedene.
No comments:
Post a Comment